Сравнение DBLSX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.20% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DFAIX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DFAIX
Сравнение DBLSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 3.57 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 5.96 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 2.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 8.64 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 34.01 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 3.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 1.21 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.26 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.08 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DFAIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DFAIX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DFAIX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -5.63% | -51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.47% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -5.46% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -5.63% | -51.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -0.28% | -45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -0.95% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.12% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DFAIX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.50% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.07% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 3.18% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 2.56% | +61.42% |