Сравнение DBJP с MSCI
DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DBJP returned 16.39%/yr vs 24.24%/yr for MSCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 16.39% против 24.24% соответственно.
DBJP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 20.55%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 16.39%
MSCI
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам DBJP и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 20.55% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
MSCI MSCI Inc. | 11.91% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between DBJP and MSCI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between DBJP and MSCI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBJP vs. MSCI — Ранг доходности на риск
DBJP
MSCI
Сравнение DBJP c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBJP | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 0.72 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 1.79 | +16.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBJP и MSCI
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBJP | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -69.06% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -18.07% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -25.99% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -43.74% | +22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -43.74% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.02% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -13.05% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 7.24% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и MSCI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.34%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBJP | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.15% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 22.67% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 29.74% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 30.97% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 31.25% | -12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и MSCI
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности MSCI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.26% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
MSCI MSCI Inc. | 1.21% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
DBJP and MSCI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.15%) compared to DBJP (7.34%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs MSCI's -69.06%.
DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBJP и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор