PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с MSCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DBJP returned 16.54%/yr vs 24.41%/yr for MSCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 16.54% против 24.41% соответственно.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

MSCI

1 день
-2.65%
1 месяц
5.76%
С начала года
7.76%
6 месяцев
13.32%
1 год
9.84%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.82%
10 лет*
24.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
MSCI
MSCI Inc.		7.76%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between DBJP and MSCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.39

Over the past year, the correlation between DBJP and MSCI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

MSCI Inc.

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

DBJP vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.35

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
0.67

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.09

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

0.55

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

1.43

+18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.35

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.22

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DBJP и MSCI

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-69.06%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-18.07%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-25.99%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-43.74%

+22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-43.74%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.70%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-13.09%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

6.88%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и MSCI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 3.85%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

7.89%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

20.78%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

28.58%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

30.72%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

31.17%

-11.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и MSCI

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности MSCI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
MSCI
MSCI Inc.		1.25%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and MSCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (7.89%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs MSCI's -69.06%.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор