Сравнение DBJP с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и MSCI Inc. (MSCI).
DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBJP и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 6.72% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
MSCI MSCI Inc. | -5.68% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.16% против 23.21% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 15.16%
MSCI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 23.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBJP vs. MSCI — Ранг доходности на риск
DBJP
MSCI
Сравнение DBJP c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | -0.11 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.05 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.12 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | -0.34 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.11 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.19 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и MSCI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и MSCI
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MSCI в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.64% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и MSCI
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -69.06% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -18.07% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -43.74% | +22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -43.74% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -16.20% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -13.12% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.48% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и MSCI
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.58% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 21.10% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 30.07% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 30.55% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 31.03% | -11.26% |