PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с DXJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 16.54%/yr vs 17.36%/yr for DXJS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 26.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBJP имеют среднегодовую доходность 16.54%, а акции DXJS немного впереди с 17.36%.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between DBJP and DXJS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.85

The correlation between DBJP and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и DXJS

Секторы
DBJP
DXJS

Промышленность

26.0%
27.6%

Технологии

19.1%
11.2%

Финансовые услуги

17.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
19.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.7%

Здравоохранение

6.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.4%

Сырьевые материалы

3.0%
12.0%

Недвижимость

2.3%
3.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

DBJP
26.0%
DXJS
27.6%

Технологии

DBJP
19.1%
DXJS
11.2%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
DXJS
9.2%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
DXJS
19.7%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
DXJS
1.7%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
DXJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
DXJS
8.4%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
DXJS
12.0%

Недвижимость

DBJP
2.3%
DXJS
3.3%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
DXJS
1.6%

Энергетика

DBJP
1.1%
DXJS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

DBJP vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.33

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.34

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

6.65

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

23.90

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJS равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DXJS

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-39.30%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.82%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.49%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-16.49%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-39.30%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.27%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.49%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.73%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DXJS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.08%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

15.39%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

19.64%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.05%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

19.71%

-0.25%

Сравнение комиссий DBJP и DXJS

DBJP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DXJS

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DXJS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and DXJS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs DXJS's -39.30%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.36% vs 16.54% for DBJP. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.36% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.50% for DXJS.

DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.58% for DXJS.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор