PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с DFJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 16.54%/yr vs 8.70%/yr for DFJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 16.54% против 8.70% соответственно.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between DBJP and DFJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.69

The correlation between DBJP and DFJ shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBJP и DFJ

Секторы
DBJP
DFJ

Промышленность

26.0%
27.0%

Технологии

19.1%
12.6%

Финансовые услуги

17.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.5%

Здравоохранение

6.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.1%

Сырьевые материалы

3.0%
13.3%

Недвижимость

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Энергетика

1.1%
0.6%

Промышленность

DBJP
26.0%
DFJ
27.0%

Технологии

DBJP
19.1%
DFJ
12.6%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
DFJ
13.3%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
DFJ
16.1%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
DFJ
1.5%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
DFJ
4.1%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
DFJ
7.1%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
DFJ
13.3%

Недвижимость

DBJP
2.3%
DFJ
2.9%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
DFJ
1.6%

Энергетика

DBJP
1.1%
DFJ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

DBJP vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPDFJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

1.65

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

2.34

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

2.07

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.86

6.01

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа DFJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.65

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.60

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DFJ

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-46.00%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.03%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-13.03%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-29.71%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-40.02%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-11.15%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.47%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DFJ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.15%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.48%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.39%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.89%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.95%

+2.51%

Сравнение комиссий DBJP и DFJ

DBJP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DFJ

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DFJ в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and DFJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.54% vs 8.70% for DFJ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.54% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.34% for DBJP.

DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.58% for DFJ.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор