Сравнение DBJP с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
DBJP и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 6.72% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 15.16% против 9.09% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 15.16%
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и DFJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
DBJP vs. DFJ — Ранг доходности на риск
DBJP
DFJ
Сравнение DBJP c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.88 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.54 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.41 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 8.69 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и DFJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и DFJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DFJ в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.64% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и DFJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -46.00% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.03% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -29.71% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -40.02% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -9.59% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -11.19% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.62% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и DFJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 7.65% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.62% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 17.39% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.75% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.90% | +2.87% |