PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с USSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEZ returned 11.78%/yr vs 13.79%/yr for USSG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEZ показывает доходность 9.52%, а USSG немного ниже – 9.51%.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%16.86%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between DBEZ and USSG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.76

The correlation between DBEZ and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и USSG

Секторы
DBEZ
USSG

Финансовые услуги

23.1%
10.6%

Промышленность

21.9%
8.1%

Технологии

14.2%
36.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.6%

Коммунальные услуги

6.6%
1.1%

Здравоохранение

5.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.1%

Энергетика

4.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
14.5%

Недвижимость

1.4%
2.2%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
USSG
10.6%

Промышленность

DBEZ
21.9%
USSG
8.1%

Технологии

DBEZ
14.2%
USSG
36.9%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
USSG
8.6%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
USSG
1.1%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
USSG
9.6%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
USSG
4.2%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
USSG
2.1%

Энергетика

DBEZ
4.4%
USSG
2.1%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
USSG
14.5%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
USSG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

DBEZ vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.14

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.00

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.50

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

10.72

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и USSG

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-34.10%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.20%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-20.00%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-27.00%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.21%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.60%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и USSG

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.77%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.04%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.12%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.59%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.16%

-1.80%

Сравнение комиссий DBEZ и USSG

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и USSG

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности USSG в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and USSG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 11.78% for DBEZ. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.95% for USSG.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор