PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEZ с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с IEUR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 12.35%/yr vs 10.04%/yr for IEUR. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 12.35% против 10.04% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.34%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
10.96%
С начала года
15.72%
1 год
26.98%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.32%
10 лет*
12.35%
Всё время*
11.49%

IEUR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
11.84%
1 год
23.61%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.04%
Всё время*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBEZ

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
$398.82K$243.55K$201.04K

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF
$69.44M$56.86M$73.41M

Сравнение доходности по годам DBEZ и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		15.72%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		11.84%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between DBEZ and IEUR is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.85

The correlation between DBEZ and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и IEUR

Секторы
DBEZ
IEUR

Финансовые услуги

23.6%
24.0%

Промышленность

21.3%
19.2%

Технологии

16.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.7%

Коммунальные услуги

6.2%
4.3%

Здравоохранение

5.8%
12.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.2%

Сырьевые материалы

4.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Энергетика

3.6%
4.9%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Финансовые услуги

DBEZ
23.6%
IEUR
24.0%

Промышленность

DBEZ
21.3%
IEUR
19.2%

Технологии

DBEZ
16.8%
IEUR
9.1%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.2%
IEUR
6.7%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.2%
IEUR
4.3%

Здравоохранение

DBEZ
5.8%
IEUR
12.7%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.2%
IEUR
8.2%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.3%
IEUR
5.6%

Коммуникационные услуги

DBEZ
3.8%
IEUR
3.3%

Энергетика

DBEZ
3.6%
IEUR
4.9%

Недвижимость

DBEZ
1.3%
IEUR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEUDBEZ с SPEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

DBEZ vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEZ c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEZIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.51

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.19

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.97

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

7.58

+2.11

DBEZ vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и IEUR

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-36.96%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.04%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-14.25%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-32.75%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-36.96%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.01%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-8.12%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.12%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и IEUR

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 4.15% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.98%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.69%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.74%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.81%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.23%

-0.14%

Сравнение комиссий DBEZ и IEUR

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и IEUR

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IEUR в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.24%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.07%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and IEUR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (4.15%) compared to IEUR (3.98%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 12.35% vs 10.04% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 12.35% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

IEUR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.24% for DBEZ.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.09% for IEUR.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор