PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с FSZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).

DBEZ и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		0.46%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.48% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

FSZ

1 день
0.74%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.46%
6 месяцев
5.51%
1 год
21.00%
3 года*
11.83%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWUFSZ с IEVFSZ с EWG

Сравнение комиссий DBEZ и FSZ

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZFSZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.84

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.03

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.68

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FSZ равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между DBEZ и FSZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и FSZ

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FSZ в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.43%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и FSZ

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и FSZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-33.97%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.39%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-33.96%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.97%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.57%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-7.02%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.72%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и FSZ

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.00%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.12%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

15.75%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

19.31%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.87%

-0.56%