PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEZ с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEZ returned 12.55%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

DBEZ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.12%
1 год
22.19%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.18%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		12.12%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%-2.93%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between DBEZ and FLGR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between DBEZ and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и FLGR

Секторы
DBEZ
FLGR

Финансовые услуги

23.3%
20.5%

Промышленность

20.4%
29.9%

Технологии

16.0%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.7%

Коммунальные услуги

6.0%
4.5%

Здравоохранение

5.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.4%

Сырьевые материалы

4.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.4%

Энергетика

3.4%

-

Недвижимость

1.2%
1.2%

Финансовые услуги

DBEZ
23.3%
FLGR
20.5%

Промышленность

DBEZ
20.4%
FLGR
29.9%

Технологии

DBEZ
16.0%
FLGR
16.1%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
7.3%
FLGR
8.7%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.0%
FLGR
4.5%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
FLGR
5.6%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.1%
FLGR
1.4%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.4%
FLGR
5.6%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.4%
FLGR
6.4%

Энергетика

DBEZ
3.4%
FLGR

-

Недвижимость

DBEZ
1.2%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

DBEZ vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEZFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.02

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.09

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.03

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

-0.08

+8.05

DBEZ vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и FLGR

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-46.21%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-14.44%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-15.53%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-42.69%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-5.95%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-12.27%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.19%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и FLGR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 3.86%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.80%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

15.03%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

17.60%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

20.35%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

21.39%

-3.32%

Сравнение комиссий DBEZ и FLGR

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и FLGR

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.28%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and FLGR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to DBEZ (3.86%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, DBEZ leads with 12.55% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEZ has performed better with a 12.55% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.28% for DBEZ.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.09% for FLGR.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор