PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с EUSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и EUSC

2026 (YTD)
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		-0.11%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%

Сравнение распределения секторов DBEZ и EUSC

Секторы
DBEZ
EUSC

Финансовые услуги

23.1%
28.4%

Промышленность

21.9%
20.1%

Технологии

14.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.1%

Коммунальные услуги

6.6%
6.5%

Здравоохранение

5.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.1%

Сырьевые материалы

4.6%
6.5%

Энергетика

4.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.0%

Недвижимость

1.4%
9.3%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
EUSC
28.4%

Промышленность

DBEZ
21.9%
EUSC
20.1%

Технологии

DBEZ
14.2%
EUSC
4.4%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
EUSC
9.1%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
EUSC
6.5%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
EUSC
2.9%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
EUSC
4.1%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
EUSC
6.5%

Энергетика

DBEZ
4.4%
EUSC
3.7%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
EUSC
5.0%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

DBEZ vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и EUSC

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

0.00%

-38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

0.00%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

0.00%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

0.00%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

0.00%

+18.36%

Сравнение комиссий DBEZ и EUSC

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и EUSC

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for EUSC.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор