PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

DBEZ и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.18% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий DBEZ и EUSC

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.77

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.47

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.77

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

12.39

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EUSC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.77

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между DBEZ и EUSC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и EUSC

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и EUSC

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-39.28%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.80%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-24.49%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-39.28%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-3.39%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.53%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.65%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и EUSC

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеют волатильность 6.58% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.44%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.11%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.46%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.32%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.10%

+1.21%