PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.84%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.93% соответственно.

DBEZ

1 день
1.02%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.34%
1 год
19.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.84%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		10.63%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DBEZ and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.54

Over the past year, the correlation between DBEZ and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DBEZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.18

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.15

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.27

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

-0.57

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.18

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и BRK-B

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-53.86%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.42%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-14.95%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-26.58%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-29.57%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.33%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-11.07%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.46%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и BRK-B

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.72%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.70%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.32%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.11%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.43%

-1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и BRK-B

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.80%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.34%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs BRK-B's -53.86%.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор