Сравнение DBEU с XEML
DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XEML.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и XEML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у XEML с доходностью 2.42%.
DBEU
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.00%
XEML
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBEU и XEML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 10.66% | 0.54% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 2.42% | -0.42% |
Correlation
The correlation between DBEU and XEML is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEU vs. XEML — Ранг доходности на риск
DBEU
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBEU c XEML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBEU | XEML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBEU и XEML
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки XEML в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и XEML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEU | XEML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -13.49% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.96% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.91% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и XEML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEU | XEML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 19.65% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 19.65% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.65% | -3.38% |
Сравнение комиссий DBEU и XEML
DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XEML в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и XEML
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XEML в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 1.43% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBEU and XEML have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.
XEML has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.43% for DBEU.
DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.35% for XEML.
Подберите оптимальное распределение для DBEU и XEML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор