PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

DBEU и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.64% соответственно.

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий DBEU и USMV

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

DBEU vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.05

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.15

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.06

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

0.25

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.05

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Корреляция

Корреляция между DBEU и USMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и USMV

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и USMV

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-33.10%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.91%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-17.93%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-33.10%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.87%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-2.88%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.03%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и USMV

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.02%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

6.07%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.50%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

12.38%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

14.51%

+1.92%