Сравнение DBEU с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC).
DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEU или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DBEU и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и ^GSPC
Основные характеристики
DBEU:
0.86
^GSPC:
2.10
DBEU:
1.24
^GSPC:
2.80
DBEU:
1.15
^GSPC:
1.39
DBEU:
1.22
^GSPC:
3.09
DBEU:
4.33
^GSPC:
13.49
DBEU:
2.08%
^GSPC:
1.94%
DBEU:
10.48%
^GSPC:
12.52%
DBEU:
-34.50%
^GSPC:
-56.78%
DBEU:
-4.52%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.06% соответственно.
DBEU
7.98%
-0.15%
-2.28%
8.13%
7.67%
8.02%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DBEU и ^GSPC
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 2.64%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.