Сравнение DBEU с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC).
DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEU или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DBEU и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и ^GSPC
Основные характеристики
DBEU:
1.54
^GSPC:
2.06
DBEU:
2.14
^GSPC:
2.74
DBEU:
1.27
^GSPC:
1.38
DBEU:
2.18
^GSPC:
3.13
DBEU:
7.42
^GSPC:
12.83
DBEU:
2.17%
^GSPC:
2.07%
DBEU:
10.45%
^GSPC:
12.85%
DBEU:
-34.50%
^GSPC:
-56.78%
DBEU:
0.00%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.45% соответственно.
DBEU
5.07%
6.23%
3.81%
15.89%
8.87%
8.43%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEU и ^GSPC
DBEU
^GSPC
Сравнение DBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DBEU и ^GSPC
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 2.83%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.