PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с HYLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBEU is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEU returned 11.19%/yr vs 4.04%/yr for HYLB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.53%.

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%

HYLB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.87%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Correlation

The correlation between DBEU and HYLB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

0.59

The correlation between DBEU and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

DBEU vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.86

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.83

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.04

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

13.06

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок DBEU и HYLB

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-22.91%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-2.27%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-4.51%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-15.54%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.19%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.43%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.53%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и HYLB

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

1.20%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

2.93%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

3.70%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

7.47%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

8.18%

+8.28%

Сравнение комиссий DBEU и HYLB

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и HYLB

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности HYLB в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.49%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and HYLB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEU has higher volatility (4.71%) compared to HYLB (1.20%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs HYLB's -22.91%.

On 5-year performance, DBEU leads with 11.19% vs 4.04% for HYLB. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEU has performed better with a 11.19% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

HYLB has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.23% for DBEU.

DBEU is categorized as Europe Equities, while HYLB is High Yield Bonds. DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.15% for HYLB.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор