Сравнение DBEU с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR Gold Shares (GLD).
DBEU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 2.46% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.11% соответственно.
DBEU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.88%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и GLD
DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DBEU vs. GLD — Ранг доходности на риск
DBEU
GLD
Сравнение DBEU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.89 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.31 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.70 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 9.90 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.89 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DBEU и GLD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и GLD
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.44% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и GLD
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -45.56% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -19.21% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -21.03% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -22.00% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -11.71% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -16.17% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.25% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 10.48% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 24.34% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 27.81% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.75% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.88% | +0.55% |