PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с EZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while EZU tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 11.11%/yr vs 9.93%/yr for EZU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у EZU с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции EZU по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.93% соответственно.

DBEU

1 день
1.18%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.79%
6 месяцев
10.38%
1 год
18.80%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.11%

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и EZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		8.79%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%

Correlation

The correlation between DBEU and EZU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.84

The correlation between DBEU and EZU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и EZU

Секторы
DBEU
EZU

Финансовые услуги

23.2%
24.2%

Промышленность

19.8%
21.3%

Здравоохранение

13.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.6%

Технологии

8.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.3%

Сырьевые материалы

5.6%
4.1%

Энергетика

5.4%
4.2%

Коммунальные услуги

5.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.1%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Финансовые услуги

DBEU
23.2%
EZU
24.2%

Промышленность

DBEU
19.8%
EZU
21.3%

Здравоохранение

DBEU
13.0%
EZU
5.8%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.7%
EZU
5.6%

Технологии

DBEU
8.5%
EZU
14.6%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.3%
EZU
8.3%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
EZU
4.1%

Энергетика

DBEU
5.4%
EZU
4.2%

Коммунальные услуги

DBEU
5.1%
EZU
6.8%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
EZU
4.1%

Недвижимость

DBEU
0.8%
EZU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ

Доходность на риск

DBEU vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.19

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.75

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.55

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

5.60

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.21

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DBEU и EZU

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-65.32%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-13.06%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-15.02%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-36.11%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-41.37%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.04%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-19.23%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.60%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и EZU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 4.63%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.15%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

14.15%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.92%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

19.85%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.49%

-4.03%

Сравнение комиссий DBEU и EZU

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и EZU

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.18%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and EZU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to DBEU (4.63%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs EZU's -65.32%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.11% vs 9.93% for EZU. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.11% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

DBEU has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.64% for EZU.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while EZU tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.51% for EZU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор