PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с EWP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 12.00%/yr vs 13.42%/yr for EWP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 12.00% против 13.42% соответственно.

DBEU

1 день
-0.79%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
23.41%
3 года*
16.46%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.00%

EWP

1 день
-0.72%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.48%
1 год
41.28%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		10.66%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.25%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between DBEU and EWP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.72

The correlation between DBEU and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и EWP

Секторы
DBEU
EWP

Финансовые услуги

23.3%
42.4%

Промышленность

19.7%
16.3%

Здравоохранение

12.9%
1.3%

Технологии

9.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.6%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

4.9%
4.1%

Коммунальные услуги

4.7%
21.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Финансовые услуги

DBEU
23.3%
EWP
42.4%

Промышленность

DBEU
19.7%
EWP
16.3%

Здравоохранение

DBEU
12.9%
EWP
1.3%

Технологии

DBEU
9.6%
EWP
5.6%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.5%
EWP

-

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.4%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
EWP

-

Энергетика

DBEU
4.9%
EWP
4.1%

Коммунальные услуги

DBEU
4.7%
EWP
21.4%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
EWP
2.8%

Недвижимость

DBEU
0.7%
EWP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEP
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

DBEU vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEUEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.21

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.94

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.64

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

12.92

-3.15

DBEU vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEU и EWP

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-61.19%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-11.38%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-12.19%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-31.63%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-46.36%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.72%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-21.40%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.20%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и EWP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 4.00%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.49%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

16.07%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

18.81%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

20.29%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

21.56%

-5.29%

Сравнение комиссий DBEU и EWP

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и EWP

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EWP в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.43%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.82%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and EWP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.49%) compared to DBEU (4.00%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 13.42% vs 12.00% for DBEU. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 13.42% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.43% for DBEU.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор