Сравнение DBEU с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
DBEU и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEU и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 1.50% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.63% соответственно.
DBEU
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 10.77%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и EUFN
DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
DBEU vs. EUFN — Ранг доходности на риск
DBEU
EUFN
Сравнение DBEU c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEU | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.76 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.74 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.10 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DBEU и EUFN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и EUFN
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.49% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и EUFN
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -53.25% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -14.77% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -35.15% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -53.25% | +18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -10.30% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -14.68% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.22% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и EUFN
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 9.84% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 14.70% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 22.21% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 21.57% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 24.53% | -8.10% |