PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEU с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с EPOL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 11.41%/yr vs 12.07%/yr for EPOL. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.07% соответственно.

DBEU

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
10.03%
С начала года
14.69%
1 год
26.26%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.41%
Всё время*
9.97%

EPOL

1 день
-0.88%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.05%
1 год
43.08%
3 года*
35.09%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.07%
Всё время*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBEU

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
$2.73M$1.98M$2.37M

EPOL

iShares MSCI Poland ETF
$24.50M$17.08M$17.06M

Сравнение доходности по годам DBEU и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		14.69%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		25.05%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between DBEU and EPOL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.51

The correlation between DBEU and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и EPOL

Секторы
DBEU
EPOL

Финансовые услуги

25.1%
45.7%

Промышленность

18.5%
1.8%

Здравоохранение

12.8%
0.7%

Технологии

9.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
14.0%

Сырьевые материалы

5.4%
7.1%

Энергетика

4.9%
13.2%

Коммунальные услуги

4.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.4%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

DBEU
25.1%
EPOL
45.7%

Промышленность

DBEU
18.5%
EPOL
1.8%

Здравоохранение

DBEU
12.8%
EPOL
0.7%

Технологии

DBEU
9.4%
EPOL
1.7%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.5%
EPOL
6.0%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.0%
EPOL
14.0%

Сырьевые материалы

DBEU
5.4%
EPOL
7.1%

Энергетика

DBEU
4.9%
EPOL
13.2%

Коммунальные услуги

DBEU
4.4%
EPOL
4.5%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.1%
EPOL
5.4%

Недвижимость

DBEU
0.7%
EPOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK

Доходность на риск

DBEU vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEU c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEUEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.87

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.62

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.92

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.60

+0.39

DBEU vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEU и EPOL

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-63.72%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-11.04%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-19.56%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-54.21%

+36.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-61.41%

+26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.88%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-26.63%

+22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.08%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и EPOL

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 3.59%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.41%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

18.32%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

23.21%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

29.15%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

27.41%

-11.17%

Сравнение комиссий DBEU и EPOL

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и EPOL

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности EPOL в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.38%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.37%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and EPOL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (5.41%) compared to DBEU (3.59%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.07% vs 11.41% for DBEU. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.07% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.38% for DBEU.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.61% for EPOL.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор