PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с BBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEU returned 11.19%/yr vs 8.77%/yr for BBEU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.53%.

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%

BBEU

1 день
-1.22%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
18.25%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-10.35%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.53%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between DBEU and BBEU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between DBEU and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и BBEU

Секторы
DBEU
BBEU

Финансовые услуги

23.2%
21.8%

Промышленность

19.8%
14.8%

Здравоохранение

13.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.4%

Технологии

8.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.7%

Сырьевые материалы

5.6%
4.5%

Энергетика

5.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

DBEU
23.2%
BBEU
21.8%

Промышленность

DBEU
19.8%
BBEU
14.8%

Здравоохранение

DBEU
13.0%
BBEU
10.7%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.7%
BBEU
8.4%

Технологии

DBEU
8.5%
BBEU
7.7%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.3%
BBEU
4.7%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
BBEU
4.5%

Энергетика

DBEU
5.4%
BBEU
3.4%

Коммунальные услуги

DBEU
5.1%
BBEU
3.0%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
BBEU
2.8%

Недвижимость

DBEU
0.8%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

DBEU vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.73

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.50

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

5.57

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DBEU и BBEU

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-36.27%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-12.23%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-14.23%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-31.08%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.65%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.14%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.28%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и BBEU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 4.71%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.62%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.98%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.49%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

17.49%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.32%

-2.86%

Сравнение комиссий DBEU и BBEU

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и BBEU

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BBEU в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.82%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and BBEU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.62%) compared to DBEU (4.71%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, DBEU leads with 11.19% vs 8.77% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEU has performed better with a 11.19% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

DBEU has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.82% for BBEU.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: DWS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.09% for BBEU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор