Сравнение DBEM с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
DBEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 8.13% | 30.42% | 10.61% | 10.53% | -17.00% | -2.26% | 18.12% | 6.01% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
DBEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.56%
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и ECOW
DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
DBEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
DBEM
ECOW
Сравнение DBEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.20 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.79 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.87 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 14.23 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DBEM и ECOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и ECOW
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и ECOW
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -40.27% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.76% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -33.67% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -4.84% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -11.29% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.64% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и ECOW
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.59% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.24% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 16.60% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.66% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.25% | -3.34% |