PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с ECOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEM returned 9.74%/yr vs 6.12%/yr for ECOW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.10%.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%6.01%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between DBEM and ECOW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.67

The correlation between DBEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и ECOW

Секторы
DBEM
ECOW

Технологии

36.4%
9.8%

Финансовые услуги

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.5%

Промышленность

7.6%
15.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
18.4%

Сырьевые материалы

6.6%
9.6%

Энергетика

4.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.5%

Здравоохранение

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
7.9%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

DBEM
36.4%
ECOW
9.8%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
ECOW
12.5%

Промышленность

DBEM
7.6%
ECOW
15.5%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
ECOW
18.4%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
ECOW
9.6%

Энергетика

DBEM
4.1%
ECOW
16.1%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
ECOW
8.5%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
ECOW
1.6%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
ECOW
7.9%

Недвижимость

DBEM
1.1%
ECOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

DBEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.50

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.30

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

4.25

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

15.39

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа ECOW равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

2.50

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DBEM и ECOW

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-40.27%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.35%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.77%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-33.67%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.53%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-11.07%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.30%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и ECOW

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.66%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

10.88%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

14.19%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.65%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

20.13%

-2.99%

Сравнение комиссий DBEM и ECOW

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и ECOW

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ECOW в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and ECOW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.53%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, DBEM leads with 9.74% vs 6.12% for ECOW. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEM has performed better with a 9.74% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.39% for DBEM.

DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Pacer. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.70% for ECOW.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор