PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с DEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds - DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEM returned 10.73%/yr vs 10.45%/yr for DEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 19.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEM имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции DEM немного отстают с 10.45%.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between DBEM and DEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.78

The correlation between DBEM and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и DEM

Секторы
DBEM
DEM

Технологии

36.4%
17.4%

Финансовые услуги

19.6%
21.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.0%

Промышленность

7.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.0%

Сырьевые материалы

6.6%
3.5%

Энергетика

4.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.8%

Здравоохранение

2.9%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.1%
3.0%

Технологии

DBEM
36.4%
DEM
17.4%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
DEM
21.9%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
DEM
5.0%

Промышленность

DBEM
7.6%
DEM
9.5%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
DEM
3.0%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
DEM
3.5%

Энергетика

DBEM
4.1%
DEM
6.1%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
DEM
5.8%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
DEM
0.6%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
DEM
3.0%

Недвижимость

DBEM
1.1%
DEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

DBEM vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.38

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.28

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

4.10

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

14.52

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа DEM равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

2.38

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DBEM и DEM

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-51.85%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.89%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-15.64%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-27.18%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-37.79%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.19%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-12.90%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.22%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и DEM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.64%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

11.33%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

13.59%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.33%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.96%

-0.82%

Сравнение комиссий DBEM и DEM

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и DEM

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DEM в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and DEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.53%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs DEM's -51.85%.

On 10-year performance, DBEM leads with 10.73% vs 10.45% for DEM. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEM has performed better with a 10.73% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.39% for DBEM.

DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.63% for DEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор