PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEM returned 10.73%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.44% соответственно.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between DBEM and DBAW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.78

The correlation between DBEM and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и DBAW

Секторы
DBEM
DBAW

Технологии

36.4%
18.7%

Финансовые услуги

19.6%
24.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.9%

Промышленность

7.6%
15.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.0%

Сырьевые материалы

6.6%
6.8%

Энергетика

4.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.3%

Здравоохранение

2.9%
7.2%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Технологии

DBEM
36.4%
DBAW
18.7%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
DBAW
24.1%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
DBAW
7.9%

Промышленность

DBEM
7.6%
DBAW
15.0%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
DBAW
5.0%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
DBAW
6.8%

Энергетика

DBEM
4.1%
DBAW
5.3%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
DBAW
5.3%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
DBAW
7.2%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
DBAW
3.2%

Недвижимость

DBEM
1.1%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

DBEM vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.86

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.90

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

4.09

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

16.97

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

2.86

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DBEM и DBAW

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-31.44%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.00%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.11%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-17.87%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-31.44%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.51%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-5.00%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.16%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и DBAW

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.71%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

11.00%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

12.88%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.74%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.28%

+1.86%

Сравнение комиссий DBEM и DBAW

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и DBAW

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and DBAW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.53%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs 10.73% for DBEM. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.39% for DBEM.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.41% for DBAW.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор