PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с AGEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DBEM is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, DBEM returned 64.04% vs 63.11% for AGEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEM показывает доходность 32.18%, а AGEM немного ниже – 31.54%.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

AGEM

1 день
-1.46%
1 месяц
8.91%
С начала года
31.54%
6 месяцев
33.66%
1 год
63.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и AGEM

2026 (YTD)2025
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%23.75%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		31.54%29.81%

Correlation

The correlation between DBEM and AGEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between DBEM and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM

Доходность на риск

DBEM vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMAGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
3.15

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.97

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.56

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

4.56

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

17.79

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGEM равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

3.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.41

-2.08

Просадки

Сравнение просадок DBEM и AGEM

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и AGEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-15.58%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.92%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.46%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-2.23%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.56%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и AGEM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 7.53%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

9.15%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

17.67%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

20.15%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

21.51%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.51%

-4.37%

Сравнение комиссий DBEM и AGEM

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и AGEM

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AGEM в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.71%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DBEM and AGEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGEM has higher volatility (9.15%) compared to DBEM (7.53%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs AGEM's -15.58%.

On 1-year performance, DBEM leads with 64.04% vs 63.11% for AGEM. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBEM has performed better with a 64.04% return vs 63.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

AGEM has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.39% for DBEM.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and abrdn. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.70% for AGEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и AGEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор