PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с UMMA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DBEF is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, DBEF returned 18.83%/yr vs 21.92%/yr for UMMA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 29.52%.

DBEF

1 день
-1.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.10%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.97%

UMMA

1 день
-5.07%
1 месяц
4.45%
С начала года
29.52%
6 месяцев
30.57%
1 год
50.76%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.18%23.16%13.40%20.15%-5.52%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		29.52%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between DBEF and UMMA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between DBEF and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и UMMA

Секторы
DBEF
UMMA

Финансовые услуги

24.3%
0.0%

Промышленность

19.5%
12.1%

Технологии

11.6%
48.2%

Здравоохранение

10.2%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.0%

Сырьевые материалы

6.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.0%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Энергетика

3.7%
2.4%

Недвижимость

1.7%
0.4%

Финансовые услуги

DBEF
24.3%
UMMA
0.0%

Промышленность

DBEF
19.5%
UMMA
12.1%

Технологии

DBEF
11.6%
UMMA
48.2%

Здравоохранение

DBEF
10.2%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.6%
UMMA
7.3%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.6%
UMMA
5.0%

Сырьевые материалы

DBEF
6.3%
UMMA
8.8%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.8%
UMMA
1.0%

Коммунальные услуги

DBEF
3.7%
UMMA

-

Энергетика

DBEF
3.7%
UMMA
2.4%

Недвижимость

DBEF
1.7%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

DBEF vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.24

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.42

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.07

-0.41

DBEF vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и UMMA

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-34.17%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-14.93%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-18.73%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-5.07%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.73%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.89%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и UMMA

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 4.61%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

12.08%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

20.30%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

22.74%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

21.08%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

21.08%

-5.45%

Сравнение комиссий DBEF и UMMA

DBEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и UMMA

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности UMMA в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.95%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and UMMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (12.08%) compared to DBEF (4.61%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 21.92% vs 18.83% for DBEF. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 21.92% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

DBEF has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.95% for UMMA.

They also come from different issuers: DWS and Wahed. Their fees differ too: 0.35% for DBEF and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор