PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с QTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBEF returned 18.22%/yr vs 22.69%/yr for QTR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 17.06%.

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%3.44%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between DBEF and QTR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.61

The correlation between DBEF and QTR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и QTR

Секторы
DBEF
QTR

Финансовые услуги

24.6%
0.2%

Промышленность

19.9%
2.8%

Здравоохранение

10.5%
4.2%

Технологии

10.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.7%

Сырьевые материалы

5.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.8%

Энергетика

4.1%
0.6%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
QTR
0.2%

Промышленность

DBEF
19.9%
QTR
2.8%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
QTR
4.2%

Технологии

DBEF
10.3%
QTR
53.8%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
QTR
12.2%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
QTR
7.7%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
QTR
1.1%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
QTR
15.8%

Энергетика

DBEF
4.1%
QTR
0.6%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
QTR
1.4%

Недвижимость

DBEF
1.9%
QTR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOO
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

DBEF vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.33

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.14

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.68

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

9.19

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DBEF и QTR

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-31.72%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.29%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-18.99%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.83%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.57%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и QTR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.82%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.54%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.67%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.14%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

18.09%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

18.09%

-2.30%

Сравнение комиссий DBEF и QTR

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и QTR

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности QTR в 16.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and QTR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to DBEF (3.82%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 18.22% for DBEF. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 5.00% for DBEF.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.60% for QTR.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор