PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с EQWL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).

HFXI и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.05%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.68%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.63% соответственно.

HFXI

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.05%
6 месяцев
11.35%
1 год
29.41%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.62%

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.30%
1 год
13.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAX
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Сравнение комиссий HFXI и EQWL

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

HFXI vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIEQWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.85

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.29

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.25

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

5.65

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EQWL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.85

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между HFXI и EQWL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и EQWL

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EQWL в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.28%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и EQWL

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и EQWL.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXIEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-49.36%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.76%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-22.99%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-34.30%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.35%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.75%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.53%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и EQWL

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXIEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.08%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

7.86%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.12%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.98%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.78%

-0.23%