PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFXI и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
16.38%
HFXI
EQWL

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 24.38%.


HFXI

С начала года

8.22%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-1.39%

1 год

12.85%

5 лет (среднегодовая)

7.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EQWL

С начала года

24.38%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

16.38%

1 год

32.88%

5 лет (среднегодовая)

14.50%

10 лет (среднегодовая)

12.90%

Основные характеристики


HFXIEQWL
Коэф-т Шарпа1.133.16
Коэф-т Сортино1.604.35
Коэф-т Омега1.201.58
Коэф-т Кальмара1.436.16
Коэф-т Мартина5.3821.21
Индекс Язвы2.39%1.55%
Дневная вол-ть11.36%10.40%
Макс. просадка-32.42%-49.36%
Текущая просадка-5.16%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и EQWL

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

Корреляция между HFXI и EQWL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.133.16
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.604.35
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.58
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.436.16
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.3821.21
HFXI
EQWL

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
3.16
HFXI
EQWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и EQWL

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности EQWL в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.39%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.75%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и EQWL

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.16%
0
HFXI
EQWL

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и EQWL

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.68%
HFXI
EQWL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab