PortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFXI и EQWL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFXI и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.10%
198.76%
HFXI
EQWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFXI:

0.49

EQWL:

0.65

Коэф-т Сортино

HFXI:

0.78

EQWL:

1.00

Коэф-т Омега

HFXI:

1.11

EQWL:

1.15

Коэф-т Кальмара

HFXI:

0.58

EQWL:

0.72

Коэф-т Мартина

HFXI:

2.18

EQWL:

3.14

Индекс Язвы

HFXI:

3.58%

EQWL:

3.41%

Дневная вол-ть

HFXI:

16.14%

EQWL:

16.56%

Макс. просадка

HFXI:

-32.42%

EQWL:

-49.36%

Текущая просадка

HFXI:

-2.36%

EQWL:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.84%.


HFXI

С начала года

6.45%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

4.20%

1 год

8.61%

5 лет

12.95%

10 лет

N/A

EQWL

С начала года

-1.84%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-1.64%

1 год

11.23%

5 лет

16.33%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и EQWL

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQWL: 0.25%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFXI и EQWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFXI c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFXI: 0.49
EQWL: 0.65
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFXI: 0.78
EQWL: 1.00
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HFXI: 1.11
EQWL: 1.15
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HFXI: 0.58
EQWL: 0.72
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFXI: 2.18
EQWL: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.65
HFXI
EQWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и EQWL

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности EQWL в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.40%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.97%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и EQWL

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-7.28%
HFXI
EQWL

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и EQWL

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 11.04%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.04%
12.50%
HFXI
EQWL