Сравнение HFXI с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
HFXI и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFXI или EQWL.
Основные характеристики
| HFXI | EQWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.86% | 22.70% |
| Дох-ть за 1 год | 16.08% | 35.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.48% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.68% | 14.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 4.74 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 6.07 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 10.48% |
| Макс. просадка | -32.42% | -49.36% |
| Текущая просадка | -5.48% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между HFXI и EQWL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и EQWL
С начала года, HFXI показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 22.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и EQWL
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFXI c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и EQWL
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности EQWL в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 2.39% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.55% | 3.47% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.78% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и EQWL
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и EQWL
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеют волатильность 3.42% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.