PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

DBEF и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 11.84% против 3.92% соответственно.

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий DBEF и HAUZ

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

DBEF vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.15

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.64

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.26

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.27

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAUZ равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.01

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.23

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Корреляция

Корреляция между DBEF и HAUZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и HAUZ

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и HAUZ

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-39.51%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.08%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-34.52%

+19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-39.51%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-10.62%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-11.80%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.38%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и HAUZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 5.97%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.62%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.00%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

14.89%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.76%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.92%

-1.10%