Сравнение DBEF с GSIMX
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DBEF returned 13.34%/yr vs 8.56%/yr for GSIMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 3.65%.
DBEF
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 12.97%
GSIMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBEF и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 12.18% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.65% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Correlation
The correlation between DBEF and GSIMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between DBEF and GSIMX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEF vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
DBEF
GSIMX
Сравнение DBEF c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBEF | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.35 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 4.15 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBEF и GSIMX
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEF | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -28.84% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -7.81% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -10.32% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -25.37% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -6.24% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.81% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.53% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и GSIMX
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEF | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.83% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.21% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 9.89% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.37% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.67% | -0.04% |
Сравнение комиссий DBEF и GSIMX
DBEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и GSIMX
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GSIMX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 2.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.94% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBEF and GSIMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBEF has higher volatility (4.61%) compared to GSIMX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs GSIMX's -28.84%.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBEF и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор