Сравнение DBEF с FIJEX
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and FIJEX (Frost Total Return Bond Fund) are both funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while FIJEX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, DBEF returned 12.11%/yr vs 3.52%/yr for FIJEX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.46%/yr for FIJEX.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и FIJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у FIJEX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции FIJEX по среднегодовой доходности: 12.11% против 3.52% соответственно.
DBEF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 12.11%
FIJEX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам DBEF и FIJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 10.91% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 0.96% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
Correlation
The correlation between DBEF and FIJEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | -0.04 |
The correlation between DBEF and FIJEX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEF vs. FIJEX — Ранг доходности на риск
DBEF
FIJEX
Сравнение DBEF c FIJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | FIJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.30 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 7.03 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.66 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и FIJEX
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки FIJEX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и FIJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEF | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -16.82% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -2.25% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -3.40% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -7.52% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -11.60% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.86% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.73% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и FIJEX
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEF | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.16% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 2.22% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 3.11% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 3.70% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 3.22% | +12.57% |
Сравнение комиссий DBEF и FIJEX
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и FIJEX
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности FIJEX в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.00% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.73% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
DBEF and FIJEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBEF has higher volatility (3.82%) compared to FIJEX (1.16%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs FIJEX's -16.82%.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBEF и FIJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор