Сравнение DBEF с FIJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX).
DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DBEF и FIJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEF и FIJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у FIJEX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции FIJEX по среднегодовой доходности: 11.84% против 3.58% соответственно.
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и FIJEX
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIJEX в 0.46%.
Доходность на риск
DBEF vs. FIJEX — Ранг доходности на риск
DBEF
FIJEX
Сравнение DBEF c FIJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | FIJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.82 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.17 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 3.54 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.82 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DBEF и FIJEX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и FIJEX
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FIJEX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и FIJEX
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки FIJEX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и FIJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEF | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -16.82% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -2.44% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -7.52% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -11.60% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.15% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.87% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.86% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и FIJEX
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEF | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 1.16% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 1.95% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 3.47% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 3.66% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 3.20% | +12.62% |