PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJEX с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJEX с FCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Frost Credit Fund (FCFAX).

FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIJEX и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJEX и FCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		-0.28%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FIJEX уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.26% соответственно.

FIJEX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.64%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.58%

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Total Return Bond Fund

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с FIJEX:
FIJEX с DBEFFIJEX с RWJFIJEX с FTBFXFIJEX с DODIXFIJEX с FXNAXFIJEX с FICEXFIJEX с FILDX
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с PONAXFCFAX с RCTIXFCFAX с FBNDXFCFAX с FPURX

Сравнение комиссий FIJEX и FCFAX

FIJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.

FCFAX
Frost Credit Fund
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund

Доходность на риск

FIJEX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJEX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJEXFCFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.25

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.75

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.36

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJEX vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJEX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FCFAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJEX и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJEXFCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.25

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.42

-0.46

Корреляция

Корреляция между FIJEX и FCFAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJEX и FCFAX

Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности FCFAX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		5.17%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FIJEX и FCFAX

Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, примерно равная максимальной просадке FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и FCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJEXFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-16.33%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.34%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-10.49%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-16.33%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.82%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.54%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.63%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJEX и FCFAX

Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJEXFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.06%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.55%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.63%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

2.73%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

3.24%

-0.04%