PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Frost Total Return Bond Fund (FIJEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3592468579

Эмитент

Frost Funds

Дата выпуска

25 апр. 2008 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIJEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Total Return Bond Fund

Популярные сравнения:
FIJEX с DBEF FIJEX с RWJ
Популярные сравнения:
FIJEX с DBEF FIJEX с RWJ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) показал доход в 1.45% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIJEX составила 3.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FIJEX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.25%

1 год

5.08%

3 года

4.92%

5 лет

4.31%

10 лет

3.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIJEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%1.95%-0.13%-0.26%-0.82%1.45%
20241.69%-0.39%1.13%-1.60%1.94%1.22%2.18%1.01%1.37%-1.97%0.98%-1.19%6.44%
20232.38%-0.82%0.89%0.66%-0.31%0.19%0.70%0.29%-0.96%-0.94%3.45%2.95%8.67%
2022-0.52%-0.41%-1.13%-1.59%-0.19%-1.66%1.69%-0.61%-2.34%-0.33%2.00%-0.27%-5.31%
20210.55%-0.15%-0.07%0.99%0.28%0.74%0.56%0.03%-0.21%-0.05%0.47%0.27%3.45%
20201.07%0.67%-7.25%0.67%1.40%2.15%1.29%0.48%0.43%0.05%1.70%1.12%3.49%
20191.13%0.33%1.01%0.51%0.70%0.58%0.08%0.59%-0.27%0.25%-0.10%0.44%5.38%
2018-0.28%-0.30%0.48%-0.28%0.73%0.12%0.08%0.69%-0.12%-0.34%0.30%0.30%1.39%
20170.60%0.77%0.32%0.65%0.59%0.00%0.47%0.88%-0.32%0.12%-0.01%0.30%4.43%
20160.00%-0.09%1.81%1.33%0.12%1.51%0.77%0.23%0.49%0.01%-0.92%0.36%5.73%
20150.96%0.13%0.11%0.28%0.28%-0.92%0.11%-0.36%0.09%0.20%-0.28%-1.11%-0.51%
20141.01%1.07%0.06%0.69%0.86%0.41%-0.05%0.48%-0.22%0.49%0.20%-0.34%4.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIJEX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIJEX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Frost Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.29
  • За 5 лет: 1.23
  • За 10 лет: 1.04
  • За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Frost Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.51$0.53$0.44$0.34$0.39$0.39$0.37$0.38$0.42$0.42$0.54

Дивидендный доход

4.83%5.24%5.55%4.68%3.31%3.83%3.79%3.65%3.68%4.03%4.13%5.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.05$0.05$0.00$0.17
2024$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.51
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.53
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.44
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2020$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.39
2019$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38
2016$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.42
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.16$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Frost Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 11.60%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Frost Total Return Bond Fund составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.6%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.17327 нояб. 2020 г.187
-7.85%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.1081 мая 2009 г.238
-7.53%29 дек. 2021 г.20520 окт. 2022 г.27829 нояб. 2023 г.483
-3.41%17 сент. 2024 г.8010 янв. 2025 г.3328 февр. 2025 г.113
-3.16%17 мая 2013 г.775 сент. 2013 г.5725 нояб. 2013 г.134
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...