Frost Total Return Bond Fund (FIJEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции FIJEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIJEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,168.

Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) показал доход в 1.10% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIJEX составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FIJEX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Frost Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.

• This fund captured 11.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.36%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FIJEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIJEX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Дивидендная доходность Frost Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Frost Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 16.82%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Frost Total Return Bond Fund составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.