Frost Total Return Bond Fund (FIJEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) показал доход в -0.49% с начала года и 2.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIJEX составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FIJEX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Frost Total Return Bond Fund: годовая альфа составляет 3.55%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.2001.

• Этот фонд участвовал в 11.90% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.04%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FIJEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIJEX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Frost Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Frost Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 16.82%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Frost Total Return Bond Fund составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.