Сравнение FIJEX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции FIJEX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 3.58% против 12.14% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и RWJ
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
FIJEX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
FIJEX
RWJ
Сравнение FIJEX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.68 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.47 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.44 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и RWJ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и RWJ
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и RWJ
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -55.97% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -16.11% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -29.29% | +21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -51.33% | +39.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -7.38% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -9.31% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 4.52% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и RWJ
Текущая волатильность для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) составляет 1.16%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 6.11% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 13.97% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 25.39% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 23.88% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 26.16% | -22.96% |