Сравнение FIJEX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.58% против 3.05% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и DODIX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
FIJEX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
FIJEX
DODIX
Сравнение FIJEX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.67 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.88 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.55 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.25 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.48 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и DODIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и DODIX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и DODIX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -16.89% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.94% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -16.89% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -16.89% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.09% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.50% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.99% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и DODIX
Текущая волатильность для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) составляет 1.16%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.82% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.80% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 4.60% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 5.52% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 4.42% | -1.22% |