Сравнение FIJEX с DLSNX
FIJEX (Frost Total Return Bond Fund) and DLSNX (DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, FIJEX returned 3.52%/yr vs 2.61%/yr for DLSNX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJEX charges 0.46%/yr vs 0.70%/yr for DLSNX.
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и DLSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FIJEX на уровне 0.96% и DLSNX на уровне 0.96%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции DLSNX по среднегодовой доходности: 3.52% против 2.61% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 3.52%
DLSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам FIJEX и DLSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 0.96% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.96% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
Correlation
The correlation between FIJEX and DLSNX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between FIJEX and DLSNX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIJEX vs. DLSNX — Ранг доходности на риск
FIJEX
DLSNX
Сравнение FIJEX c DLSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | DLSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.00 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.91 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 27.86 | -20.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.60 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 2.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.76 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и DLSNX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки DLSNX в -7.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DLSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIJEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -7.46% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -0.72% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -0.72% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -4.91% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -7.46% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.41% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.15% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и DLSNX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIJEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.33% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.86% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.19% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 1.41% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 1.57% | +1.65% |
Сравнение комиссий FIJEX и DLSNX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DLSNX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и DLSNX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности DLSNX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 4.30% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.73% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
FIJEX and DLSNX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIJEX has higher volatility (1.16%) compared to DLSNX (0.33%). In terms of maximum drawdown, FIJEX dropped -16.82% vs DLSNX's -7.46%.
DLSNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIJEX и DLSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор