Сравнение FIJEX с DLSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и DLSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и DLSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции DLSNX по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.58% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и DLSNX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DLSNX в 0.70%.
Доходность на риск
FIJEX vs. DLSNX — Ранг доходности на риск
FIJEX
DLSNX
Сравнение FIJEX c DLSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | DLSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.00 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 4.68 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.77 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.81 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 23.70 | -20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.00 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.99 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.01 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и DLSNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и DLSNX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DLSNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и DLSNX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки DLSNX в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DLSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -86.56% | +69.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.83% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -4.91% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -86.56% | +74.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -83.15% | +81.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -50.18% | +47.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.17% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и DLSNX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.53% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.87% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.31% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 1.41% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 203.30% | -200.10% |