PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJEX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJEX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIJEX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJEX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		-0.28%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIJEX показывает доходность -0.28%, а FTBFX немного ниже – -0.29%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.60% соответственно.

FIJEX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.64%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.58%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Total Return Bond Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FIJEX:
FIJEX с DBEFFIJEX с RWJFIJEX с DODIXFIJEX с FXNAXFIJEX с FICEXFIJEX с FILDXFIJEX с FCFAX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий FIJEX и FTBFX

FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

FIJEX
Frost Total Return Bond Fund
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

FIJEX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJEX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJEXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.44

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.74

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.30

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJEX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJEX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJEX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJEXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.15

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.56

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.93

+0.03

Корреляция

Корреляция между FIJEX и FTBFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJEX и FTBFX

Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		5.17%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FIJEX и FTBFX

Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJEXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-18.25%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.81%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-18.25%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-18.25%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.15%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.31%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJEX и FTBFX

Текущая волатильность для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJEXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.48%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.46%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.29%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

5.62%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

4.70%

-1.50%