PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEF с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - DBEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBEF

1 день
-0.66%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
8.23%
С начала года
13.12%
1 год
26.91%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.78%
10 лет*
12.21%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и EUSC

2026 (YTD)
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.47%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between DBEF and EUSC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов DBEF и EUSC

Секторы
DBEF
EUSC

Финансовые услуги

24.3%
28.4%

Промышленность

19.5%
20.1%

Технологии

11.6%
4.4%

Здравоохранение

10.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.1%

Сырьевые материалы

6.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

3.7%
6.5%

Энергетика

3.7%
3.7%

Недвижимость

1.7%
9.3%

Финансовые услуги

DBEF
24.3%
EUSC
28.4%

Промышленность

DBEF
19.5%
EUSC
20.1%

Технологии

DBEF
11.6%
EUSC
4.4%

Здравоохранение

DBEF
10.2%
EUSC
2.9%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.6%
EUSC
9.1%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.6%
EUSC
4.1%

Сырьевые материалы

DBEF
6.3%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.8%
EUSC
5.0%

Коммунальные услуги

DBEF
3.7%
EUSC
6.5%

Энергетика

DBEF
3.7%
EUSC
3.7%

Недвижимость

DBEF
1.7%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с IHDGDBEF с DBEUDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ

Доходность на риск

DBEF vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

—

—

DBEF vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

—

—

Сравнение комиссий DBEF и EUSC

DBEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и EUSC

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.30%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and EUSC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

DBEF has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for EUSC.

DBEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EUSC is Europe Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for DBEF and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор