PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с EFAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 13.34%/yr vs 12.16%/yr for EFAS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEF показывает доходность 12.18%, а EFAS немного выше – 12.32%.

DBEF

1 день
-1.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.10%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.97%

EFAS

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.81%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.80%
1 год
26.33%
3 года*
24.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.18%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.32%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between DBEF and EFAS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.62

The correlation between DBEF and EFAS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEF и EFAS

Секторы
DBEF
EFAS

Финансовые услуги

24.3%
31.0%

Промышленность

19.5%
10.4%

Технологии

11.6%
0.1%

Здравоохранение

10.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.1%

Сырьевые материалы

6.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.6%

Коммунальные услуги

3.7%
13.7%

Энергетика

3.7%
13.1%

Недвижимость

1.7%
11.4%

Финансовые услуги

DBEF
24.3%
EFAS
31.0%

Промышленность

DBEF
19.5%
EFAS
10.4%

Технологии

DBEF
11.6%
EFAS
0.1%

Здравоохранение

DBEF
10.2%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.6%
EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.6%
EFAS
8.1%

Сырьевые материалы

DBEF
6.3%
EFAS
1.7%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.8%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

DBEF
3.7%
EFAS
13.7%

Энергетика

DBEF
3.7%
EFAS
13.1%

Недвижимость

DBEF
1.7%
EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

DBEF vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.42

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.41

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.99

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.82

-0.15

DBEF vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и EFAS

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-44.38%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.30%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-11.84%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-28.81%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-3.56%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.05%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.06%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и EFAS

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.52%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.69%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

10.95%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.59%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

18.31%

-2.68%

Сравнение комиссий DBEF и EFAS

DBEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и EFAS

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EFAS в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.75%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and EFAS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (4.61%) compared to EFAS (3.52%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, DBEF leads with 13.34% vs 12.16% for EFAS. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.34% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.32% for DBEF.

DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.35% for DBEF and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор