Сравнение DBE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
DBE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.08% против 15.72% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и XLG
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
DBE vs. XLG — Ранг доходности на риск
DBE
XLG
Сравнение DBE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.99 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.54 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.63 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.71 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.99 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DBE и XLG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и XLG
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и XLG
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -52.39% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.41% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -28.02% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -30.46% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -8.93% | -28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -7.69% | -49.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 3.54% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и XLG
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 5.82% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 10.65% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 19.97% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 18.68% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 18.81% | +9.06% |