Сравнение DBE с UNL
DBE (Invesco DB Energy Fund) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.80%/yr vs -5.13%/yr for UNL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DBE charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности DBE и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 73.49%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.50%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 11.80% против -5.13% соответственно.
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
UNL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- -8.38%
- С начала года
- -18.50%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -18.53%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- -5.13%
Сравнение доходности по годам DBE и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.49% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.50% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between DBE and UNL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. UNL — Ранг доходности на риск
DBE
UNL
Сравнение DBE c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBE | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.99 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.66 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBE и UNL
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке UNL в -89.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -89.35% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -32.49% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -49.79% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -78.81% | +40.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -78.81% | +17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -89.35% | +55.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -73.45% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 19.51% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и UNL
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 5.08% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.74% | 28.18% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 35.05% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 41.73% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 33.82% | -5.41% |
Сравнение комиссий DBE и UNL
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и UNL
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and UNL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.46%) compared to UNL (5.08%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs UNL's -89.35%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.80% vs -5.13% for UNL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.80% return vs -5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
DBE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for UNL.
DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.90% for UNL.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор