Сравнение DBE с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DBE и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.95% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 73.95%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBE имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции SPHQ немного отстают с 13.65%.
DBE
- 1 день
- 5.60%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 73.95%
- 6 месяцев
- 69.80%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 13.93%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SPHQ
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
DBE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DBE
SPHQ
Сравнение DBE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.90 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.40 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.46 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.32 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.90 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DBE и SPHQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SPHQ
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.22% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SPHQ
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -57.83% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -8.90% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -25.04% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -31.60% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -6.04% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.52% | -10.78% | -46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 2.51% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SPHQ
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 5.27% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 9.65% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.13% | 17.12% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 16.39% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 17.81% | +10.11% |