Сравнение DBE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
DBE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.08% против 28.39% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SOXX
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
DBE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
DBE
SOXX
Сравнение DBE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.03 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.63 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.44 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 16.46 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DBE и SOXX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SOXX
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SOXX
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -70.21% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.27% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -45.75% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -45.75% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -7.95% | -29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -20.10% | -37.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 4.92% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SOXX
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 12.83% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 26.41% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 40.12% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 35.48% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 32.98% | -5.11% |