Сравнение DBE с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
DBE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 12.45% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и QQQM
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
DBE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
DBE
QQQM
Сравнение DBE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.09 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.68 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.02 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.35 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между DBE и QQQM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и QQQM
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и QQQM
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -35.04% | -51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.55% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -35.04% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -7.86% | -29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -8.47% | -49.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 3.44% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и QQQM
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 6.58% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 12.79% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 22.45% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 22.24% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 22.26% | +5.61% |