PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBE с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBE и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBE и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund
64.73%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.72% соответственно.


DBE

1 день
-2.38%
1 месяц
29.83%
С начала года
64.73%
6 месяцев
58.04%
1 год
53.26%
3 года*
17.17%
5 лет*
19.23%
10 лет*
13.08%

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Energy Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий DBE и PDBC

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

DBE vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBE c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBEPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.19

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.74

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.73

-0.38

DBE vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBEPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Корреляция

Корреляция между DBE и PDBC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и PDBC

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PDBC в 2.97%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.35%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок DBE и PDBC

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


DBEPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.69%

-49.52%

-37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-11.07%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

-27.63%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

-40.73%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.46%

-2.29%

-35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.53%

-23.53%

-34.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

4.50%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и PDBC

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBEPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

8.36%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

13.95%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

18.73%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.57%

18.92%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

17.69%

+10.18%