Сравнение DBE с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DBE и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBE и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.72% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и PDBC
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
DBE vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DBE
PDBC
Сравнение DBE c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.62 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.19 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.74 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.73 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DBE и PDBC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и PDBC
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и PDBC
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -49.52% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -11.07% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -27.63% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -40.73% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -2.29% | -35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -23.53% | -34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 4.50% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и PDBC
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 8.36% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 13.95% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 18.73% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 18.92% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 17.69% | +10.18% |