Сравнение DBE с IDMO
DBE (Invesco DB Energy Fund) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.80%/yr vs 12.40%/yr for IDMO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DBE charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности DBE и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 73.49%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 11.80% против 12.40% соответственно.
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
IDMO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам DBE и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.49% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 7.56% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between DBE and IDMO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between DBE and IDMO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. IDMO — Ранг доходности на риск
DBE
IDMO
Сравнение DBE c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBE | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.64 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.39 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBE и IDMO
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -39.38% | -47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -12.31% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -12.65% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -27.07% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -31.34% | -29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -4.56% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -9.70% | -47.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 3.14% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и IDMO
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 5.90% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.74% | 16.88% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 18.54% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 18.13% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 17.89% | +10.52% |
Сравнение комиссий DBE и IDMO
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и IDMO
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IDMO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.72% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and IDMO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.46%) compared to IDMO (5.90%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, IDMO leads with 12.40% vs 11.80% for DBE. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.40% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
IDMO has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.23% for DBE.
DBE is categorized as Oil & Gas, while IDMO is Momentum. DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.25% for IDMO.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор