Сравнение DBE с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
DBE и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 20.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBE имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции ENFR немного впереди с 13.43%.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и ENFR
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
DBE vs. ENFR — Ранг доходности на риск
DBE
ENFR
Сравнение DBE c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.06 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.41 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.36 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.49 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DBE и ENFR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и ENFR
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и ENFR
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -68.28% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -14.80% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -20.29% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -62.64% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -3.94% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -16.16% | -41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 4.48% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и ENFR
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 4.18% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 10.39% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 18.01% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 19.19% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 24.74% | +3.13% |