Сравнение DBCMX с RYMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и RYMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и RYMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 38.51% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -64.08% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 7.22% против 0.85% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
RYMEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 19.77%
- С начала года
- 38.51%
- 6 месяцев
- 39.41%
- 1 год
- 39.39%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и RYMEX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.
Доходность на риск
DBCMX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск
DBCMX
RYMEX
Сравнение DBCMX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | RYMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.86 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.51 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.50 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 9.34 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.86 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.26 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и RYMEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и RYMEX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности RYMEX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.72% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 0.00% | 0.74% | 44.23% | 1.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и RYMEX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и RYMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -93.96% | +56.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.86% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -30.45% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -69.87% | +32.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -84.22% | +82.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -69.16% | +55.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.45% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и RYMEX
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 11.77% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 16.54% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 21.31% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 22.06% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 27.61% | -13.10% |