Сравнение DBCMX с MCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и MCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и MCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | -5.24% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 19.72% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 19.72%.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
MCSFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 25.31%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и MCSFX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.
Доходность на риск
DBCMX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск
DBCMX
MCSFX
Сравнение DBCMX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | MCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.74 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.25 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.13 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 9.10 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.74 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и MCSFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и MCSFX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MCSFX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.57% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и MCSFX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, примерно равная максимальной просадке MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и MCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -37.16% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.56% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -37.16% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.05% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -18.69% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.29% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и MCSFX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеют волатильность 6.43% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.38% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.52% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 16.67% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 34.14% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 29.85% | -15.34% |