Сравнение DBCMX с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.79% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и DSEEX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
DBCMX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DSEEX
Сравнение DBCMX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.14 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 0.31 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.28 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 1.06 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.14 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и DSEEX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DSEEX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DSEEX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DSEEX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -41.66% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.96% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -41.66% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -41.66% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -8.48% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -8.54% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.92% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DSEEX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.00% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 8.00% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 15.29% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 22.84% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 21.69% | -7.18% |