Сравнение DBC с ZSB
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBC returned 10.38%/yr vs 2.07%/yr for ZSB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности DBC и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 7.92%.
DBC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 23.57%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 7.81%
ZSB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 70.20%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBC и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 23.57% | 8.10% | 2.18% | -3.33% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 7.92% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Correlation
The correlation between DBC and ZSB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between DBC and ZSB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. ZSB — Ранг доходности на риск
DBC
ZSB
Сравнение DBC c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.97 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 10.71 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и ZSB
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -49.26% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -16.75% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -43.22% | +29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -9.01% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -30.63% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.19% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и ZSB
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 4.93%, в то время как у USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.27% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 22.25% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 26.60% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.57% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 19.57% | -1.77% |
Сравнение комиссий DBC и ZSB
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и ZSB
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ZSB в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.69% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.85% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and ZSB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.27%) compared to DBC (4.93%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, DBC leads with 10.38% vs 2.07% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 10.38% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.85% for ZSB.
DBC is categorized as Commodities, while ZSB is Lithium & Battery Metals. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.59% for ZSB.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор